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【特集】 ボリンジャーバンド リバウンド狙う、ボリンジャー【-3σ】ブレイク銘柄 高ROE 11社選出 <テクニカル特集> 6月17日版

レーザーテク <日足> ボリンジャー 「株探」多機能チャートより

本特集では、テクニカル指標で“買われ過ぎ”“ボリンジャーバンド 売られ過ぎ”の目安として使われるボリンジャーバンドと経営の効率性を判断する指標として重視するROE(自己資本利益率)に注目しました。ボリンジャーバンド「-3σ」を 17日終値が下回り、ROEの基準とされる8%以上の 11社をピックアップ。-3σとのカイリ率が大きい順に記しました。

-3σとの
銘柄名 カイリ率 ROE
ミルボン -3.66 12.83
A&Dホロン -2.55 16.52
学情 -1.26 10.19
コプロHD -0.57 9.24
アルテリア -0.46 23.25

ビーウィズ -0.46 32.95
UT -0.38 16.20
東応化 -0.32 ボリンジャーバンド 10.53
レーザーテク -0.16 34.71
WDB -0.15 13.05

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【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ない

【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ない

テクニカル分析

【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ない

そんな、 テクニカル分析の一つ「ボリンジャーバンド」に疑問を感じている人 に朗報です。

とれろく

株やFXで利用者の多いボリンジャーバンドだけど・・。

もちろん私はボリンジャーバンド反対派。株やFXなどで使うことを推奨していません。

ボリンジャーバンドの±2σ内に約95%がおさまるのは嘘

ボリンジャーバンドの逆張り手法

まず初めの間違いがコレです。約95%も入りません。私が実際に調査した所、87.3%でした。

私の行った調査方法
期間:2010年から2019年11月末 ボリンジャーバンド
通貨ペア:ドル円 1時間足 約6万1000本分
パラメーター:ボリンジャーバンドの期間は20本
(高値>+2σとなった数+安値<-2σとなった数)÷高値安値共に±2以内の数

ちなみに上記とは少し期間は異なるものの4時間足で調査した場合87.3%、日足で調査すると88.5%でした。

ボリンジャーバンドが有効だとされている理由の一つ。正規分布

が、実際の金融市場の値動きはこのような正規分布にはなりません。

実際の正規分布

なので95%以上の確率でバンド内におさまることを狙った逆張りトレードは失敗します。

ボリンジャーバンドの±2σタッチからの戻り確率はたったの35.2%

もし、±2σにタッチした後、87.ボリンジャーバンド 3%の確率で本当にバンド内に価格が戻るのであれば、有効なテクニカル指標だと言わざる負えませんが、実際はどうなのでしょう?

ボリンジャーバンドσ2タッチの連続確率

1回目にバンドの±2σにタッチした後、次の足もタッチしている確率は64.8%でした。つまり、2本目で反発する確率はたったの35.2%しかありません。

さらに3本目の足がタッチする確率も68.7%です。以降8本目までの確率は50%を越えている為、 一度バンドにタッチした後は、続けてバンドにタッチし続けるような状態となる確率の方が高い。 ということです。

ボリンジャーバンドの逆張りが失敗する理由

ボリンジャーバンドはレンジ相場で有効と聞くが・・・?

でも そもそもレンジ相場であればストキャスティクスやRSIといったオシレーター系指標が本領を発揮する場面 ですよね。

あえて、ボリンジャーバンドを使わなければいけない理由が出てこないと思います。

もし、それでもレンジ相場でボリンジャーバンドを使いたい。という気持ちが強いのであれば最適なパラメーターも含めて検証をされた後に使用されることをお勧めします。20がいいのか、30がいいのか、25がいいのか要検証ですね。
※最適なパラメーターの検証というとシストレの技術が必要になります。

さて、ここで一度趣向を変えて、ボリンジャーバンドは逆張りでなく、順張りトレードは有効なのか?

ボリンジャーバンドのバンド・ウォークは使えるの?

ボリンジャーバンドの順張り手法チャート図

バンドウォークは、レンジ相場での逆張り手法と比べると毛が生えたぐらい有効です。

なんとなく読み流していると、「うん、うん」そうだよね。って受け取ってしまいがちです。でもよくよく考えてみると『バンドの縮小=力を溜めている期間』というのは本当?といった疑問が生まれます。

バンドの縮小=これから大きなトレンドが発生するではない。

そもそもバンドが縮小しているのはただ単に、値動きが乏しくボラティリティが低い状態にあるだけです。バンドが縮小した後、 大きなボラティリティを伴ったトレンドが発生する確率が高いことにはなりません。

ボリンジャーバンドのバンオウォークが使えない理由

そうなると、これまでのレンジ範囲内であってもσ2へのタッチ、エクスパンションが発生し、バンドウォークのトレードシグナルが発生することになります。

バンドの縮小=力を溜めている期間ではない

ただし、 「バンドが縮小」という現象にはもう一つの可能性があります。それは材料に乏しく、出来高が少ない為、価格が動かない。 力が抜け落ちている期間 という可能性 です。

力が抜けおちている期間での順張りは成功しません。

よって、バンドの縮小時にエントリーするバンドウォークはとても不安定な取引手法です。

【検証】ボリンジャーバンドは使えない・勝てない・意味ないのまとめ

・ボリンジャーバンドの±2σ内に価格がおさまる確率は95%ではない。87%程度。
・±2σにタッチしてから反発する確率は35.2%。約65%の次の足も±2σへタッチ。
・ボリンジャーバンドの元になっている正規分布は金融市場では当てはまらない。
・レンジ相場狙いなら他に優秀なオシレーター系テクニカル指標がある。

・バンドが縮小したからといって、次に大きなトレンドがくるとは限らない。
・バンドが縮小すると、これまでのレンジ範囲内でも±2σにタッチしてしまう。
・バンドの縮小=力を溜めている期間ではない。力が抜け落ちている期間

とれろく

ただし、これら検証結果や考察はあくまでボリンジャーバンド単体で使った場合です。複数のテクニカル指標と組み合わせて使う場合、また違う結果になります。

↑私がヒロセ通商でスキャルピングしている理由を解説!過去のFX業者口座凍結体験談も紹介しています。 続きを読む

FX「ボリンジャーバンド」失敗しない活用法と手法、メリット!

ボリンジャーバンド

きな子

初心者りんちゃん

ボリンジャーバンド」って、何か演奏する方達?
なーんて冗談言ってる場合じゃないです^o^

FXにおいて必須のツールである「ボリンジャーバンド(略してボリバン)」とても有名なテクニカル指標ですが、きちんと理解して実践で活用するためにはどうすればいいの?

今回は、「FX「ボリンジャーバンド」失敗しない活用法と手法、メリット!」というテーマで書いてみます!
さっそく、詳細を見ていきましょう~

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンド1シグマから3シグマ

標準偏差は「シグマσ」で表示され、
・±1σに収まる確率⇒⇒⇒約68%上画像の白線
・±2σに収まる確率⇒⇒⇒約95%上画像のピンク線
・±3σに収まる確率⇒⇒⇒約99%上画像の緑線
と言われております。

きな子

ほとんどのFXトレーダーはボリンジャーバンドのセンターライン(移動平均線=MA)と±2σを表示させていますね☆

きな子

±2σに到達した後、高い確率で反転することからこの近辺を多くのトレーダーが意識していることがわかります☆

初心者必見!ボリンジャーバンドで分かる事

・ 今「トレンド相場」なのか、「レンジ相場」なのかがわかる。
決済ポイントがわかる。
買われすぎ、売られすぎがわかる。

初心者りんちゃん

ボリンジャーバンドは、次に説明する 3パターンの繰り返し になりますので是非とも覚えて有効活用してくださいね☆

ボリンジャーバンド失敗しない活用法と手法!!

ボリンジャーバンドは、スクイーズエクスパンション寸胴型という3つのパターンを繰り返します。それぞれの特徴や手法を解説します。

スクイーズ(squeeze)

スクイーズ

スクイーズ(squeeze)は、絞る、搾る、詰め込むという意味があります。

スクイーズは価格(レート)の変動が少なくなり、ボリンジャーバンドも上下狭くギューッと圧縮されたような形状になります。

きな子

どちらに動き出すかエネルギーを貯めている状態ですね☆
これがチャートに現れたら、きな子の場合は「 様子見 」します。

この状態が長ければ長いほど次のエクスパンションの動きが大きくなりますので、ワクワクしますね☆

初心者りんちゃん

エクスパンション(expansion)

エクスパンション

エクスパンション(expansion)は拡大、拡張という意味があります。

スクイーズ状態でエネルギーが蓄えられた後、価格(レート)が一定の方向へ勢いよく動き出し、ボラティリティが増加、そしてボリンジャーバンドも外側に拡大する状態の事をエクスパンションと言います。

この状態は、強いトレンド相場を形成するので、「 順張り 」でエントリーします。

初心者りんちゃん

買い方向に動き出すと、+2σラインを陽線が連続で出現します。
売り方向に動き出すと、-2σラインを陰線が連続で出現します。
上記の事を「バンドウオーク」と言います。

たまにダマシがあるので注意が必要!
ダマシとは、買い方向に動いたと思ったらバンドウオークしないで下がってきてしまったりする動きです。

寸胴型

寸胴型とは、ボリンジャーバンドの上下幅が広く続く状態の事です。

こちらもレンジ相場となりますが、スクイーズとは異なり値幅がありますので、「 逆張り 」でエントリーします。

初心者りんちゃん

-2σラインで買い、+2σで決済
+2σラインで売り、-2σで決済
必ずしも±2σに到達するとは限らないので注意してください☆

ボリンジャーバンドのメリット・デメリット

メリット :現在の相場がトレンドなのか、レンジなのかが一目瞭然。
エントリー、決済のタイミングが分かる。
様子見した方がいいタイミングも分かる。

デメリット :エクスパンションでダマシがある。
遅行指標であるため、エントリーが遅くなる。

今回は、「 FX「ボリンジャーバンド」失敗しない活用法と手法、メリット! 」というテーマで書いてみました。

初心者りんちゃん

結論、 相場は「トレンド」と「レンジ」を繰り返します。
ボリンジャーバンドを活用することにより今がトレンドなのか?レンジなのか?すぐわかるという事ですね!

ただし、エクスパンションでのダマシなどがあるため、複数の指標を見ながらエントリーすることをお勧めします☆

きな子

初心者りんちゃん

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-3σとの
銘柄名 カイリ率 ROE
ミルボン -3.66 12.83
A&Dホロン -2.55 16.52
学情 -1.26 10.ボリンジャーバンド 19
コプロHD -0.57 9.24
ボリンジャーバンド アルテリア -0.46 23.25

ビーウィズ -0.46 32.95
UT -0.38 16.20
東応化 -0.32 10.53
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下落、5月安値やボリンジャー-3σを意識

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