システムトレードの手順

2022 6/3

2021-08-20

青①の左青枠内から一時上昇
「4時間MAを何とか上へブレイクし、更に上昇トレンドを形成しようとしたが失敗」

【トレード手法構築方法！】自分だけのトレード手法を構築するための5つの基本的な手順！FX初心者失敗回避

トレード手法構築方法 FX初心者の失敗回避

3つの手順

いろんな考え方があると思いますが、基本的に大まかには「 3つの手順」に分けています。

下の①からスタートしていきますが、「 90％以上と言われる退場される大半の初心者トレーダーさんは、 ① ②を飛ばしていきなり③から始める方がほとんど 」です。

「当たり前」ですが、非常に大切で必要な心の準備！

徹底的に一つのアイテムを考える！
トレードの場合、例えば「ローソク足」「MA」「フラクタル」を、個別に「考え倒す」 w。

徹底的に検証する！
前記がある程度見えてきたら、MT4でもフレックステスターでも何でも良いので、過去チャートで「検証し倒す」。

徹底的に継続する！
上記の添削をしてくれる方は、基本的にはいないので自分で添削して納得がいくまで「継続」することが必要です。

トレードにおける「PDCA」とは！

PDCA

トレードに限らず、いろいろな場面で継続して、有効にアップグレードしていける考え方が下記の4つを繰り返し継続していく「PDCA」サイクルという考え方になります。

①P lan／計画
②D o／実行
③C heck／評価システムトレードの手順
④A ct／改善

検証やデモトレードである程度自分の手法イメージが見えてきたら、少額でのリアルトレードのチャレンジをスタートします。

「資金量」の考え方

ここで先に重要なのが、「 資金量」 の考え方です。

資金がいくらあっても、例えばトレード専用口座には10万入金し、面倒でもそれの数分の1／例えば1万円、を証券会社のトレード口座に入金します。

その1万円を全資金として、今まで勉強してきたアイデアをまとめた「仮のトレード手法」で、トレード ① 計画システムトレードの手順を ② 実行します。

そのトレードの記録を取り、失敗やルール通りの成果を「自分で ③ 評価」しながら ④ 改善していきます。

これでトレードに「 PDCAサイクル」を取り込めますが、継続しながらスキルを洗練し、「仮のトレード手法」を「本物のトレード手法」に構築していきます！

自分のトレードルール・手法の具体的な作り方

① 「デフォルトのローソク足」だけ表示させて、何が読めるか徹底的に考え検証

A. ローソク足だけをみて、ここでエントリーすれば大きな利益が出せた、 タラレバのポイントを「始まり・中間点・終わり」3点探す 。

昨日の「EURAUD」1時間足のチャート

「タラレバ」で考えてみましょう。

青①の左青枠内から一時上昇
赤②の赤枠内から大きな下落
青③の青枠内から一時上昇

の3つのトレードしてい「たら」、利益になっていたポイントがあります。

「タラレバ」で考えてみましょう。

それぞれを少し拡大してみましょう。

青①の左青枠内

青①の左青枠内
ここで、この動きをある程度理解するには
「酒田五法」「エリオット波動」「ダウ理論」の基礎知識が、あれば下記をイメージできます。

「本体のダブルボトム」
「包足の長い陽線2本とそれに続くコマ足」
「ダウ理論N字」
「最後の上昇時の陽線のサポレジ転換」

赤②の赤枠内

赤②の赤枠内
ここでも
「酒田五法」「エリオット波動」「ダウ理論」の基礎知識が、あれば下記をイメージできます。

「本体のトリプルトップ／三尊」
「ダウ理論N字」
「水平線の下ブレイク／必ずしもキレイなラインではありません」
「最後の下降時の陰線のサポレジ転換／ネックを若干押し込まれていますが」

青③の青枠内

青③の青枠内
ここでも、キレイなパターンではありませんが

「長い陽線ピンバー」
「若干弱いですが、ネックラインのサポレジ転換」
「ダウ理論N字」

多くの優秀なトレーダーさんが、使用しているかどうかは別にして、少なくともこれらの知識は最低限理解し、身につけてトレードされている ということです！

「【酒田五法】のローソク足／組み合わせパターンは重要／FX初心者失敗回避！」「エリオット波動の基本的な考え方・パターンと効果的な使い方！」
「ダウ理論6つの基本原則」の重要性と実践での使い方！

「酒田五法」ポイント

① 三尊・ヘッドアンドショルダー／三山三川／三川明けの明星・モーニングスター／三山宵の明星・イブニングスター

「リバーサル転換」での要素ですが＝トリプル／ダブルのトップボトムと同じ考え方なので、一通り勉強したら 「トリプル／ダブル」のみに集約してOK 。

「コンティニュエーション／継続」の要素は、三法になりますが、 ダウのN字でOK。

② ローソクのパターンは、 「ピンバー」「コマ足」「被せ／包み」「はらみ」でOK。

「エリオット波動」ポイント

① 「 1波・3波・5波」を理解できればOK。

② リバーサル／転換は 「トリプル・ダブル」、コンティニュエーション／継続は、 全部のパターンをボックス／長方形として捉えてOK。

「ダウ理論」ポイント システムトレードの手順

① トレンドパターンとして 「N字」がイメージできればOK。

② 「トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する」が大事！

「サポート・レジスタンス」ポイント

① 上位タイムチャートの目線・トレンド
水平線・トレンド／チャネルライン・MAのサポレジとしての使い方

②「サポレジ転換 」

「水平線他ライン」ポイント

① ラインの引き方を統一 する。

② 慣れてくるとチャートに 直接引かなくても、イメージで見えるようになります ので、それくらいのレベルまで引く練習をします。

②MAを1本だけ加えて、MAだけで何がわかるか徹底的に考え検証

MAの形状、方向、傾き角度、（ローソク足の乖離等はまだ考えない）をよく見て何が起こっているか考える、とにかく考える！

「20MA」

これで流れがもっと明確になりました。

「トレンドリバーサル／トレンド転換型」と「コンティニュエーション／トレンド継続型」

ローソク足のパターンには、大別して「トレンドリバーサル／トレンド転換型」と「コンティニュエーション／トレンド継続型」の２つがありますが、パターンをしっかり分けて認識できるようにすることが、大事です。

これをしっかり分けて理解しておかないと混乱してしまいますので、時間をしっかり掛けて頭の知識としてだけではなくシステムトレードの手順、無意識に判断できるくらいの「当たり前」レベルにまで洗練してください。

それぞれに特徴がありますが、特徴をしっかり抑えておけば、必ずトレード手法構築のコアになります。

「【「目線」・「節目」の考え方】」初心者トレーダーさんが意識すべき重要な転換ポイント！
「グランビルの法則」MA ＋ダウ理論の考え方！

「目線」ポイント

① 自分のトレード手法にあったラインを、「 最初は一つに絞り目線 」とする。

② 方向と角度でトレンドとモメンタムもある程度分かる 「MA」がオススメ 。

「グランビルの法則」ポイント

① エントリータイミングを見極める。

② ダウ理論の「N字」とエリオット波動の「1波・3波・5波」と一元的に考える。

③更に1本加えて、2本のMAで何がわかるか徹底的に考え検証

「MA」を複数使用するのはどうしてなのか、考えていきます。

答えは「フラクタルに」捉えることで、優位性を向上させます！

今回は 4時間足の「20MA」に相当する4倍の「80MA／ピンク」を足してみました。

このチャートだけで分かることは／前記下記チャートを再度ご覧ください。

青①の左青枠内から一時上昇
「4時間MAを何とか上へブレイクし、更に上昇トレンドを形成しようとしたが失敗」

部分拡大 ／一回目の調整戻りで上ヒゲがキレイに止められ、更に半値近くまで押し戻されています！
フィボナッチの使い方は別記事にありますので、参考にしてください！

「フィボナッチ」ポイント

システムトレードの手順 ① 「フィボナッチ・リトレースメント」「フィボナッチ・エクスパンション」を併用 する。

② 慣れてくると 「フィボナッチ・リトレースメント」も引かなくても見えるように なる。

要領は 、高値安値のセンターライン50％をイメージし、それのプラスマイナス「11.8％」が、「61.8％」「38.2％」になる ので、簡単にイメージできる。

④更に1本加えて、3本のMAで何がわかるか徹底的に考え検証

③では、上位足の「MA」との組み合わせで、優位性を向上させましたが、3本目は下位足チャートでの動きも把握し、リアルトレードでの正確なプランを立てストラテジー／戦略、として機能させられるよう優位性を高めていきます！

3つの枠内をよく見ていただきたいのですが、枠内はそれぞれ「 4時間MA」「1時間MA」「10分MA」が順番通りに3つ並び、方向も一致したポイントです！

これが「 パーフェクト・オーダー／３つのMAが並びも方向も一致する現象 」と呼ばれる状態です。

⑤ デモ検証・リアルトレードテスト

④ までの検証を重ねながら、同時にネット検索で自分の手法に近そうなトレーダーさんを見つけて、ブログやYoutubeなどで徹底的に観るのも初心者の頃は役に立ちます。

ただ「トレード手法」は、トレーダーさんの性格やトレードに対する考え方・姿勢などが非常に影響するので、他のトレーダさんのトレードは参考にはなっても、ご自分の「トレード手法」はご自分でしか作ることは出来ませんし、最終的には全て自分でコントロールして行かなければならないことは十分理解して、自分流にカスタマイズしていきましょう。

ある程度納得がいくトレード手法が見えてきましたら、今度はフォレックステスターやデモ口座でその考え方・条件がどの程度機能するかテストします。

デモ口座での検証・フレックステスターで、ご自分のトレード手法がリアルトレードでも十分使えるレベルまである程度洗練できたと納得できましたら、最終テストはいよいよ「最低ロットでのリアルトレード」になります。

ただし、仮免・免許取り立てでいきなり「F1レース」に参加するのはNG。

リアルトレード・「1万円チャレンジ」計画

1万円チャレンジ

1万円トレード口座でのトレードを継続してくり返していきながら、目標を 2倍・5倍・10倍程度／もちろん更に上を目指しても良い、に設定し、チャレンジ計画を実行していきます。

最初は手の届かない無謀な計画に思えるかもしれませんが、極少額でもリアルトレードでの経験値は、「 PDCAサイクル」を実行することで、想像できなかった洗練されたスキルを少しづつ身に付けてくれます。

リアルトレード・「1万円チャレンジ」の重要性

② 自分のトレード手法のルールを厳格に守りながら、このチャレンジで安定して勝てるまで続ければ、無駄な資金をドブに捨てるのを最低限にすることができるから。

③ このチャレンジで口座を守ることができれば、「 次のステージでのトレード優位性が数十倍になる 」から。

トレード手法・ルール作り5つの手順のおさらい！

① 基本的には、まずデフォルトのローソク足表示だけにして、どこでエントリーすれば利益が出たかを見て、タラレバの印を付けます。

そこでローソクがどんなパターンを形成していたかを調べ、酒田五法・エリオット波動・ダウ理論との関連を徹底検証します。

② 次にMAを一本だけ表示し、グランビルの法則との関連を検証しながら同じ作業を繰り返します。

③ 次に MAを2本、3本表示して同じ作業を繰り返し、ある程度納得行く考え方・条件ルールが見えてくるまで徹底的に繰り返します。

④ フォレックステスターやデモ口座でその考え方・条件がどの程度機能するかテストします。

⑤ 自分で納得できたら、最低ロットでリアルトレードを試します。

PDCA

「インジケーター・オシレータ」・商材等について

「インジケーター・オシレータ」はほとんどがシステムトレードの手順代用可能なので、「MA」やフィボナッチ・水平線などで先に突き詰め、洗練して検証することで代用可能ですので、最初は使用しないでトライしてみてください。

トレードノート／トレードの記録

トレード記録はそれぞれの考えで良いと思いますが、どのような条件・ルールでトレードして結果はどうだったか、を後で検証できるような記録しておかないと意味がありませんので、スクリーンショットでチャート画面も撮っておくと良いと思います。

ルール通りにうまく行ったトレードだけではなく、失敗トレードの記録が特に大事です。

どんな条件ルールでエントリーし、どんな条件でエグジットしたか、どのような改善が必要かなど、記録しておくと自分の欠点も見えてきますので、それを改善洗練し、試していきます。

時間がある程度掛かる作業ですので、焦らずにテストを続けることが大事です。

詐欺に騙されないための考え方！／重要

システムトレードの手順【 FX詐欺を回避する！】「養分」にならないためのFXアフィリエイト・IB・無料EAシステムなど5つの注意点と海外・国内FX比較！

トレード手数料： 取引手数料 ／日本の場合は殆どゼロ + スプレッド
※スプレッドは「手数料」です！！

① ゼロ口座：手数料数ドル + 低めスプレッド／手数料
② スタンダード口座：手数料ゼロ + 高いスプレッド／手数料

ですので、 スタンダード口座を使用する場合、TariTali／タリタリなどの「キャッシュバックサイト」が必須 になります。

手法構築の基本的な手順と意識したい6つの「当たり前のこと」

「当たり前のこと」：ランダムに動く要素の強いマーケットの動きを予想するのではなく、売り手と買い手のバランスが大きく崩れ始めるタイミングを見つけること！
「当たり前のこと」：固定ラインに対するアクションは、結局3つ／詰めると2つしかない！
「当たり前のこと」：現プライス意外のインジケーターは平均値なのですべて遅延データ！
「当たり前のこと」：a地点からc地点へ行くためには必ずb地点を超えなければならない！
「当たり前のこと」：グランビルの法則で「上昇／もしくは下降、3波」と「戻り調整2波」が標準的なアクションの一つであるとすると、フラクタルな判断ではなくても2波目／エリオット波動3波、を狙うのがベスト！
「当たり前のこと」：他のトレーダーさんのルールはその方のルールであり自分のルールではない！ただし初心者の頃は知識も経験も不足しているので参考には大いになる。

「失敗トレード」の考え方／重要！

勘違いしないでいただきたいのですが、トレードにおける失敗とは、損失が出たトレードではなく、「自分のルール通りにトレードしなかった、出来なかったトレードシステムトレードの手順」です。

利益が出てもでなくてもルール通り行われなかったトレードは、全て「失敗トレード」 です。

「失敗トレード」は、損を出してしまったトレードのことではないことを良く理解してください。

「失敗トレード」とは、 自分の手法／条件・ルール外のトレードをしてしまうこと です。

たとえ そのトレードで利益が出たとしてもそれは失敗トレード なのです。

テクニカルトレードにおいてはい「一貫性のある考え方」がいちばん大事な要素で、 一貫性がないトレードをいくら追求しても再現性の確認ができなくなり、安定したトレードは見込めない からです。

シンプルなトレード手法・ルールが重要！

Google創業者セルゲイ・ブリンさんの言葉

「成功は、シンプルから生まれる。」
ビジネスはもちろん、投資もシンプルに考える

「団子天井」や「三尊天井」相場チャートの天井見極めと注意点

団子天井と三尊天井

三尊チャートパターン

参照：oandajp

一見すると偶然形作られるように思えることから、初心者は見過ごしてしまうケースも多くなっていますが、トレンド転換を予測するには必要不可欠といえるでしょう。

実はこのチャートの裏側では、左の山で買いが集中した後一旦の下落、頂点の形成時に溜まった買い注文を食う形で売りが先行し右の山を作り、大量の損切りや信用買いのロスカット、空売りを巻き込んで強い下落トレンドの起点となるのです。

ちなみに、3つの谷を形成するチャートパターンは「逆三尊」と呼ばれており、先ほど触れた三尊とは違って、こちらは買いエントリーに適した上昇トレンドの転換サインです。

団子天井とは、三尊のようにエッジの利いたチャートパターンではなく、緩やかにカーブを描いてから「一気に下落する」形状となっています。

団子天井

参照：freetonsha

上図の丸で囲った箇所で陰線の「値飛び」が発生しており、基本的にはそのまま上昇トレンドを否定して下落基調を継続することから、こちらも買いエントリーは控えた方が良いでしょう。

したがって、判断の精度を高めるには相場の雰囲気や板情報を日頃から観察し、経験を積むのが最も近道といえるでしょう。

天井を見極めるポイントとは

高値圏を推移している

三尊天井、団子天井で下落を予測するためには、まずそのチャートパターンが出現した価格帯に注目しましょう。

たとえば、長らく500円程度を推移していた銘柄が、1,000円付近を推移しており、2つのうちいずれかのサインが現れた場合は赤信号といえます。

ただし、高値圏かどうかは長期足までチャートを拡大してみれば、比較的簡単に把握できるため、確認作業さえ忘れなければ初心者でも実践が可能です。

企業にネガティブな材料がある

突発的な暴落を引き起こすほどではないにしろ、企業にネガティブな材料がある場合も注意した方が良いでしょう。

2つのチャートパターンを形成すると、それまでは「まだ大丈夫」という判断をしていたトレーダーたちが一点して「利確したい」という衝動に駆られるため、心理的要因によって下落トレンドを作りだすケースがあります。

時期的な要因

セルインメイ（5月の売り相場）や企業の決算月にチャートパターンが出現した際も、エントリーを控えた方が良いでしょう。市場心理が利確の方向に傾きやすいことから、天井を形成しやすくなります。

ただし、少額のバスケット買いで複数の銘柄を持っていると、意外に忘れてしまいがちなので、それぞれの情報を書きだすなどして、常に頭に入れておきましょう。

三尊天井と団子天井の注意点

ダマシにかかる可能性がある

株式投資で常に警戒しなければならないのが、大口が仕掛けてくる「ダマシ」という現象です。

しかし、その後一転して下落するリスクもゼロではなく、やはり天井の疑いがある以上は静観するのがおすすめです。

空売りは基本的に控える

天井付近では下落を見込んで空売りしたくなるものですが、基本的に初心者は控えた方が良いでしょう。

すなわち、不意に陽線をつけて上昇した際、レバレッジをかけすぎていると焼かれる可能性があるのです。事実、大口はあえて買い注文を浴びせて売りポジションを損切りさせることもあるので、よほどの確度と自信がない以上、エントリーは見送るようにしてください。

三尊天井と団子天井は、トレーダーの過熱感を計る上で大変有用であり、高値圏で発生した場合は天井を判断する材料にもなります。

しかしながら、安易に空売りすると思わぬ損失を被る可能性があるため、本記事を参考に適切な分析とエントリーを行っていきましょう。

このeBookは直近22年分の株価データを集計して、システムトレードの手順
・日本株がもっとも上がりやすかった月、下がりやすかった月
・時期折々の上がりやすかったセクター、下がりやすかったセクター

など、実績が豊かな注目セクター・注目銘柄を全98ページにわたって細かく解説しています。

西村剛（にしむらつよし）
フェアトレード株式会社代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-１グランドチャンピオン大会で+200.4％、2012年+160.1％、2013年157.0％を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書（総合科学出版）』、『株2年生の教科書（総合科学出版）』、『実戦空売りトレード（明日香出版社）』

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2022年1月31日
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平日の昼下がり。 1日の中で僕が一番好きな時間です。すっかりテレワークも定着して、最近は家で仕事されてる方も多くなってきたと思います。朝から一仕事終えてランチも済ませ、そろそろ一息つきたいと感じる頃ではないでしょうか？よかったら僕と一緒に午後のひと時を過ごしてみませんか？この動画は京都に暮らす日経225先物ト.

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ニューヨーク市場最新状況

FRBが景気後退を引き起こさずにインフレに対応しようとする中、市場予想通りの利上げを決定したことが背景。 システムトレードの手順
利上げ発表直後、株価は不安定な動きを示したが、パウエルFRB儀長が記者会見で、次回７月のFOMCでも７５ｂｐの利上げ、もしくは５０ｂｐでの利上げが決定される公算が大きいとの見方を示しながらも、７５ｂｐが「一般的な」利上げ幅になるとは予想していないと述べたことを受け、株価は決定的に上向いた。

6/15 引け

NYダウ 30,システムトレードの手順 668.53 ▲1.00% +303.70
NASDAQ 11,099.15 システムトレードの手順 ▲2.50% +270.81
S&P500 3,789.99 ▲1.46% +54.51

日経225先物最新状況

日経225先物は26000前半の位置に来て、盛んに支えが入ってきております。
下降場面では初動は早く利が乗るのでトレードには最適なのですが、下げの先端では買い支えが入るのでやりにくい相場となります。
それに比べて上昇場面では利の乗りはゆっくりでも、上値抵抗が見えているわけでやり易いのもあります。