外為トレードバトル

日経225オプション投資戦略

日経225オプション投資戦略
ギルド集会所

先物の損切ラインを遠くして損失を減らす「カバードコール」

もちろん、落ちてくるナイフを拾うがごとく、ここで上昇狙いの逆張りをするというのはなかなか勇気が必要です。
損切りの設定、すなわち損切りラインへ逆指し値を入れておくことを忘れてはいけません。
この日の引け21,日経225オプション投資戦略 170円で日経225miniを10枚(日経225先物1枚相当)買ったとしましょう。
このとき損切りラインをどのあたりに置くかを考えます。下は21,000円あたりが一つのラインとして意識できそうです。
21,000円で損切りとなった場合17万円ほどの損ということになります。
「リスクリワード(損切り幅と利食い幅の比率)」1:4ぐらいをリスク許容想定として、先物で1,000円程度の上昇を取りに行くことにした場合、おおよそ200円~250円の下落すなわち20~25万円ぐらいの損失までなら許容できます。
このとき20,970円~20,920円あたりに損切りの逆指し値を入れなければならなくなりますが、これだとすぐに損切りにかかってしまいそうです。
実際、ポジションをとった翌日に21,000円を割り、20,900円まで下げており、もしこのあたりに損切り逆指し値を入れていた場合、このラインで損失が確定し、ポジションがなくなったあとで予想通り22,000円まで上昇していった、という残念な結果となっています。
だからといって、例えば20,800円あたりまで損切りラインを離すと、もし損切りとなった場合は約40万円の損失となり、許容できる損失額を大きく上回ってしまいます。

日経225オプション投資戦略

先物の損切りラインを遠くして、損失を少なくする

<講師紹介>
守屋 史章 氏
オプショントレード普及協会 代表理事
宮崎県出身。慶應義塾大学法学部法律学科卒、同法学研究科修士課程修了。個人投資家として企業数社に投資し、ビジネスオーナーを務める傍ら、証券などへの投資をも手掛ける。投資におけるオプション取引を普及させることを目的に、金守遼太氏と共同でオプショントレード普及協会を設立。短期トレーディングから長期運用まで幅広い投資ニーズをかなえる資産運用を研究している。「オプションについて話せる仲間が見つからない」という孤独になりがちな投資の研究と意見交換を行える会員制のメンバーシップを中心に、個人投資家目線だからこその目からウロコの独創的アイデアと分かりやすい解説で、「わかる」「できる」をサポートする。

Pr2206【日々更新】つぶやき録⑰2022.06.13~2022.07.08MSQ【日経225オプション目線】

市況つぶやき録⑰サムネ

ギルド集会所

日経225オプション目線の【つぶやき録】。他の期間については以下の目次ページから辿ってください。

2022.06.13(月)【06MSQ明け、先物-1000円】

2022.06.13スマイルカーブ

2022.06.13チャート15m

06MSQ明け、月曜日の東京市場がクローズ。先物は-1000円ほど、スマイルカーブは「下げの全盛り」だがFOTMプットはハゲ、ATMのIVは22%台。期近の残存は18.75営業日、期先の残存は41.75営業日。以下は日足。

2022.06.13チャート日足

06MSQ明け早々、派手に下げる先物、なかなか熱い展開となってきた。スマイルカーブは「下げの全盛り」だが「下げのP剥げC盛り」型でもあり、FOTMプットは剥げていることに注目しよう。このようなスマイルカーブの歪み(またはskewの歪み)を利益に変えていくのが「ボラティリティ・トレード」、この場合はどのようなスプレッド戦略が最適解となるだろうか。

わたしは「プット・バック・スプレッド」もしくは「フルヘッジ・ベア・シンセティック」が良さそうに思える。以下の画像の建玉のように「剥げ買い・盛り売り」を確実に狙ってストライクを選び、デルタはとりあえずニュートラルで組んでおこう。

2022.06.13Pバックシミュ01

2022.06.13Pバックシミュ02

このようなFOTMプットを大量買いする「プット・バック・スプレッド」は、買建玉の全約定までに時間がかかる。よって買指値に並んでおいてデルタ0.1分が約定する毎に、ミニ買いを当てつつ(つまりプロテクティブ・プットを建てつつ)刻んで組んでいくのが良いと思う。そして最後に「ATMプット新規売建て+ミニ返済売り」を行い、「プット・バック・スプレッド」完成の流れ。

2022.06.15(水)【先物-350円、明朝FOMC控え】

2022.06.15スマイルカーブ

2022.06.15チャート15m

水曜日の東京市場がクローズ。先物は-350円ほど、スマイルカーブは緩やかなV型に盛り、ATMのIVは23%まで上昇。期近の残存は16.75営業日、期先の残存は39.75営業日。

今晩27:00に「FOMC+」が控えている。注目度MAXイベントなだけに、ここまで盛大にイベント盛りしてきた感がある。直前までは盛り続くだろうが、発表後~明日の東京市場にかけてのイベント剥げ(ドッスン)に注意していこう。

2022.06.16(木)【先物+100円、FOMC通過】

2022.06.16スマイルカーブ

2022.06.16チャート15m

木曜日の東京市場がクローズ。+0.75pの追加利上げでFOMCを通過した先物は、東京市場前場に+600円を付けてからのダダ下げ、結局+100円ほどで〆。スマイルカーブは「上げのP盛りC剥げ」、ATMのIVは23%台で変わらず。期近の残存は15.75営業日、期先の残存は38.75営業日。

イベント通過後の反発はあまりに弱い印象。今晩NSもよく観察していこう。明日は「BOJ」が控えている。

最後まで読んでいただきありがとうございました。以下の「関連レポート」も合わせてよろしくお願いいたします。ゑもんレポート内の「お探しもの」「4つのシリーズ」別の新着記事はサイトマップをご覧ください。ご意見・ご質問などはギルド集会所からお気軽にどうぞ。

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ゑもん。

【上野原土下座ゑもん】日経225先物オプション専業トレーダー。Extremistan の僻地辺境、山岳地帯にひっそりと生息する Chronolynx(クロノリンクス) というユキヒョウに似たネコ科のサブスピーシーズ。好物はクズOP。

[Emon Report Monthly profit and loss]

2021.10 + 53,000 JPY
2021.09 + 339,000 日経225オプション投資戦略 JPY
2021.08 + 000,000 JPY
2021.07 + 121,000 JPY
2021.06 + 000,000 JPY
2021.05 + 000,000 JPY
2021.04 + 000,000 JPY
2021.03 + 000,000 JPY
2021.02 + 244,000 JPY
2021.01 + 133,000 JPY
2020.12 + 32,000 JPY
2020.11 + 000,000 JPY 日経225オプション投資戦略
2020.10 + 000,000 JPY
2020.09 + 000,000 JPY
2020.08 + 316,000 JPY
2020.07 + 118,000 JPY
2020.06 + 717,000 JPY
2020.05 + 341,000 JPY
2020.04 + 810,000 JPY
2020.03 +2,702,000 JPY
2020.02 +2,585,000 JPY
2020.01 + 399,000 JPY
2019.日経225オプション投資戦略 12 + 558,000 JPY
2019.11 + 210,000 JPY
2019.10 + 272,000 JPY
2019.09 + 233,000 JPY
2019.08 + 486,000 JPY
2019.07 + 402,000 JPY
2019.06 + 477,000 JPY
2019.05 + 378,000 JPY
2019.04 + 346,000 JPY
2019.03 + 625,000 JPY
2019.02 + 385,000 JPY
2019.01 + 474,000 JPY
2018.12 +1,735,000 JPY
2018.日経225オプション投資戦略 11 + 371,000 JPY
2018.10 +1,947,000 JPY 日経225オプション投資戦略
2018.09 + 201,000 JPY
2018.08 + 556,500 JPY

【デイトレード】日経225先物ミニで毎日千円だけ稼ぐ方法

日経225先物ミニの5円抜き(10円抜きとも)の手法についてある程度、成功確率が上がるように突き詰めてみました。 この記事はつぎのような方におすすめです。 そもそも5円抜きってなんだ?貴殿の5円抜きの .

現物株式と日経225先物の違い

現物株式日経225先物ミニ
カラ売り×
必要最低資金10~200万円10数万円
銘柄数37831( ※1 )
株主優待○( ※2 )×
配当金○( ※2 )×
取引時間9:00~15:008:45~5:30
取引期限なしあり( ※3 )

日経225先物ミニのメリット

  • 売りから入れる
  • 小額から始められる
  • 銘柄を選ぶ必要がない
  • 倒産のリスクがない
  • ほぼ24時間取引できる

売りから入れる

日経225先物は「売り」から入れるので 不況時でも利益をあげる ことができます。

日経225先物の売りから入る仕組み

現物株式の場合、「買い」の一択のみ。

少額から始められる

日経225先物ミニは1枚135,000円( )から始めることができます。

現物株式の場合、例えばトヨタ自動車の株を買う時100万円ぐらいの資金が必要です。

銘柄を選ぶ必要がない

日経225先物ミニで選べる銘柄は日経平均株価のみ

現物株式の場合、3,000社の中から 株価の上がりそうな企業を探し出す必要 があります。

倒産のリスクがない

現物株式は、株を買った会社が 倒産 したとき、
株は紙切れになり投資したお金は戻ってきません。

日経225先物ミニのデメリット

  • 限月があり長期保有できない
  • レバレッジのリスクがある
  • 株主優待や配当金がない

限月があり長期保有できない

全ての 日経225オプション投資戦略 日経225オプション投資戦略 先物取引の特徴 として取引期限があり

どんなに 利益が出ていても期限までに決済 しなければなりません。

日経225先物では、取引期限のことを「限月(げんげつ)」とよびます。

レバレッジのリスクがある

日経225先物ミニ1枚で実は 300万円(日経225オプション投資戦略 ※) の取引をしていることになります。

株価が上がって利益が出ればいいのですが、逆に下がった場合は図のように 大損 します。

日経225先物のリスク

株主優待や配当金がない

現物株式と比べた デメリット ですが、
現物株式を保有している場合、 定期的に配当金や株主優待がもらえます。

日経225先物ミニを無料で体験する

日経225先物でデモトレードはできないのか?【練習ソフト】

ヨシテルこんにちは。ヨシテルです。(@ask8088)今回は、日経225先物ミニのデモトレードについてのお話です。 日経225先物ミニを始めたいと思っても 実際まわりでやっている知人や教えてくれる人は .

日経225先物を安く始める

日経225先物ミニを 4分の1の資金で始める ことができるんですよ。
(負けても損は小さくなるので、練習に超おすすめです!)

銘柄単位最低証拠金
日経2251Lot(1枚) 約3万円

CFDで日経225先物を安く始める方法【最低証拠金3万円】

日経225先物、始めたいけれども、、 資金が足りない、または、ボラティリティ(価格変動)が激しくて怖い。 それなら、FXのようにデモトレードで練習しようと思ってもデモ環境がない。 ひよ坊これじゃ、日経 .

日経225先物の始め方

日経225先物を始めるには、 先物オプション取引ができる証券会社を選ぶ必要があります。

以下の記事では、証券会社の選び方口座開設のやり方

【日経225先物】証券会社選びから取引まで分かりやすく解説

青木さんこんにちは。青木です。今日は、日経225先物取引が行える証券会社選びのお話です。 青木圭一さんの紹介不動産投資を始め、FXや先物オプション取引のトレーダーとして活動中! 日経225先物の取引を .

日経225先物ミニでデイトレード・戦略

日経225先物ミニのデイトレード短期間で数万円の利益を得る ことができますが、

逆を言うと 数万円損する こともあります。

取引手法の一つ「5円抜き」「10円抜き」はギャンブルにも近いですが
取引ルールを徹底することで1日 1,000円 ぐらいは稼げます。

あなたは、「相場乞食」です。
少しでも「おこぼれ」をもらえたらその日は相場から早々に引き上げましょう♪

  • 数字のゲームとして 客観的 に考える
  • 絶対熱くならない!( キレ そうになったらチャートを閉じる)
  • 損切りは「損した」ではなくテクニックとして意識を書き換える
  • 決して日経225先物をナメない。「魑魅魍魎」のはびこる恐ろしい世界なんです。

ローソク足で投資家心理を読む

日経225先物の5円抜きで勝つには投資家の心理を先回りして読むことが必要です。

投資家心理 はローソク足を使って読むことができるんですよ。

例えばローソク足を使った戦略として以下が挙げられます。

ローソク足を使った5円抜き戦略(トンボ・カラカサ)

ローソク足を使った5円抜き戦略(トウバ・トンカチ)

日経225先物で勝つには ローソク足を理解し、投資家心理を読むことが大事です。

ローソク足で売買シグナルがわかる【必勝パターンは1つだけ】

ヨシテルこんにちは!ヨシテルです。(@ask8088)日経225オプション投資戦略 今日はローソク足について青木さんに教えてもらいましょう。 青木です!ヨロシク!青木さん 青木圭一さんの紹介不動産投資を始め、FXや先物オプション取 .

板を読んで投資家心理を探る

板読み」という技法を加えることで、 さらに取引の精度を上げることができるんですよ。

歩み値は何時に、いくらで、何枚約定したかを知ることができるんですよ。

つまり、歩み値を読むことで大口投資家が今後、どうやって 相場を操縦 するかを探り

知ることで、私たちも同じ方向に取引して利益を得ようという手法です。

【日経225先物】板読みデイトレードで最も効果的な手法はコレ

青木さんこんにちは。青木です!今日は日経225先物の「板読み」を使ったデイトレードのお話です。 青木圭一さんの紹介不動産投資を始め、FXや先物オプション取引のトレーダーとして活動中! 私たちは日経22 .

テクニカルで日経225先物ミニのトレンドを読む

トレンドを読むには、やはり「現在の値動き」です。
5円抜き・デイトレードなので15分足とさらに上位足(60分足、日足)のトレンドも以下の方法で確認します。

日経225先物ミニの5円抜きで上昇トレンド

このような場合、上昇トレンドと判断します。

日経225先物ミニの5円抜きで下降トレンド

このような場合、下降トレンドと判断します。

5円抜きと相性抜群のテクニカル

日経225先物の5円抜きと相性の良いテクニカルはボリンジャーバンドだと考えます。

理由は、一定の規則がありエントリーするタイミングが明確だからです。

日経225先物チャートの動きは収縮膨張の繰り返しです。

ボリンジャーバンドの特徴 日経225オプション投資戦略 として 収縮と膨張で動く値幅をチャート上に分かりやすく表示してくれます。

  • スクイーズ(収縮)
  • エクスパンション(膨張)

日経225先物チャートで1分足に設定

チャートタブで 1~3分足 をお好みで選択。

日経225先物チャートでボリンジャーバンドを設定

Hyper先物OPアプリなら1分足でもリアルに相場の状況が確認できるんですよ~!

左端のテクニカルタブを開き、ボリンジャーを選択します。

デフォルトは ±2σ のみ表示され、移動平均線の期間は 20日 です。
お好みで変更してください。

ちなみに上のラインが +2σ
下のラインが -2σ です。

スクイーズを利用した売買方法

スクイーズを使った5円抜きの手法

スクイーズ(収縮)の場合、日経225先物チャートの 値幅が狭まり規則性を持って株価が動く習性 があります。

このようにスクイーズの間は逆張りの5円抜きを繰り返します。

±2σのラインが広がり始めたら スクイーズの終わりを告げるサイン です。

白い星印 の地点で売買を中止します。

エクスパンションを利用した売買方法

エクスパンション(膨張)の場合、 値幅が膨張して株価が±2σいずれかのラインに沿って動く習性 日経225オプション投資戦略 があります。

この現象を「バンドウォーク」と呼びます。
常に発生する訳ではない

エクスパンションのエントリーの タイミング値幅のラインが広がりはじめ、±2σの線を突き破った時です。 (黄色の星印地点)

日経225オプション取引|メンタルを鍛えて損切が大事です!

日経225オプションのメンタル

車屋さんのほったらかし投資

クマ美

くまケン

勝率が高く、リスク管理さえしていれば「 ほったらかし投資 」でOK。

くまのぬいぐるみが残念そうにしている

大きいくまケン

くまケンhttps://twitter.com/kumamoto2011

  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • ほったらかし投資が座右の銘

日経225オプション取引

キーボードの上にOPUTIONS TRADINGの文字

クマ美

くまケン

くまケン

コール買い

  • 実際はオプション料を売買します

コール売り

  • 実際はオプション料を売買します

くまケン

日経225オプション取引で【ほったらかし投資】(基本編) 「オプション取引ってなに?」 「オプション取引って難しそう...」 「オプション取引って専門用語が多すぎる...」 わたし自身も投資初心者のころは、オプション取.

コールオプション

日経225オプション取引で【ほったらかし投資】(コール売り編) 絶対ではないけれど、ほぼ勝てる投資方法を知っていますか? 日々価格が下がっていき、いずれは価格がなくなって、ほとんどの商品が0円になる。 ほとんどの商品が0円に.

しかし ”いい気” になって取り引きしていると、”ドカン” と一発で、日々つみ上げたお金が吹っとんでしまいます。

楽天証券

日経225オプション取引|コールの売りをわかりやすく説明!

日経225オプションのコール売り

車屋さんのほったらかし投資

  • 日経225オプション取引では、オプション料に1,000倍を掛けた数字が実際の取引金額になります。

クマ美

日経225オプション投資戦略 くまケン

本記事では、冷静かつ淡々と ほったらかし投資 で利益を出しつづけるコール売り戦略について書いています。

しかしながら、決して ”ドカン” ともうかる取引方法ではありませんので、あらかじめご了承ください。

大きいくまケン

くまケンhttps://twitter.com/kumamoto2011

  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • ほったらかし投資が座右の銘

日経225オプション取引のいずれ0円になる商品

黒色で書かれたゼロ

0円になる商品

ほとんどのオプション料が、 SQ日(取引満期日) 日経225オプション投資戦略 には0円になります。

オプション料

日経225オプション取引で【ほったらかし投資】(基本編) 「オプション取引ってなに?」 「オプション取引って難しそう...」 「オプション取引って専門用語が多すぎる...」 わたし自身も投資初心者のころは、オプション取.

差金決済の説明図

コールオプション

コールオプション

買い手目線

    とは保有している権利のことです。

コール買い

コール買い

くまケン

売り手目線

コール売り

コール売り

クマ美

くまケン

プットオプション

プットオプション

クマ美

プットオプション

くまケン

日経225オプション取引で【ほったらかし投資】(ファープット買い編) 金融資産に保険をかけていますか? 生命保険や自動車保険はかけているのに、金融資産に保険をかけていない投資家は多いのではないでしょうか。 わたし自身も、取引で大.

日経225オプションには2つの価値

価値のスイッチを二人で入れている

オプション料

本質的価値

コールオプションの本質的価値

プットオプションの本質的価値

  • コールの本質的価値は、日経平均株価が権利行使価格を超えれば超えるほど高くなる。
  • プットの本質的価値は、日経平均株価が権利行使価格より低ければ低いほど高くなる。
  • SQ日までの日数が多いほどオプション料は高くなる。
  • SQ日までの日数が少ないほどオプション料は低くなる。
  • 取引開始日からSQ日に向けて、オプション料は日に日に下がっていく。

時間価値

日経225オプション取引の必要証拠金

レバレッジのイメージ図

証拠金

日経225オプション取引のコール売り戦略

3人で戦略を練っている

プットは売らない

コール売りの必須条件

  • SQ日までの日数は20~50日(営業日のみ数える)
  • オプション料は15円~20円
  • 権利行使価格と日経平均株価との差が2,000円以上はなれている

頻繁な損切りは控える

楽天証券

  • くり返しになりますが、日経225オプション取引ではオプション料を1,000倍した数字が実際の取引金額です。

100円 (実際は100×1,000で10万円) までの暴騰に耐えるためにも、レバレッジは小さくしてください。

まとめ:日経225オプション取引を安全に楽しむ

たくさんのお金から芽が出ている

  • 日経平均株価があまり動いていない時機をねらう。
  • 大きなイベント(選挙や災害)前後での取引は避ける。
  • 株式相場の「大暴騰」「大暴落」の直後の取引は避ける。

わたしは「2020年」「2021年」の選挙期間中に、日経平均株価の 大暴騰 に飲みこまれてしまいました。

  • 「ほったらかし投資」とは読んで字のごとく商品を買ったあとは ”ほったらかし” ているだけの投資方法。
  • 日経225オプション投資戦略
  • 「ほったらかし投資」の中身はさまざまだが投資のプロやAIに売買をまかせるというのが基本。
  • 「ほったらかし投資」は<初心者も始めやすい><少額から始められる><長期投資に有効な>投資方法。

大きいくまケン

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  • 日経225オプションの基礎|図解を使って初心者にわかりやすく説明します!
  • 日経225オプション取引|ファープット買いは掛けすて保険

この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒

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