米国ＶＩ、コンタンゴ狙いのショート戦略について解説
VIX・米国VI 関連
この記事では米国ＶＩ基本のショート戦略について、初心者向けに解説します。
ショート戦略の概要、仕組み、利益の出し方を理解して投資利益につなげましょう。
ざっくり説明すると米国ＶＩ基本のショート戦略は『コンタンゴ狙いの長期保有』。
安定相場で最も効果のある戦略で、価格調整金という仕組みを利用し、変動の少ない相場でも月1～5％の大きな利ざやが期待できる戦略です 。
その容易さと利益率から一時期流行。
米国ＶＩショート戦略の中でもっとも有名な基本戦略かなって思います。
じゃあ実際にコンタンゴ狙いのショート戦略はどうしたら？
エントリー、利確、損切り…。
いつ、どんな時にすればいいのでしょうか。
-
ショートポジション取引戦略
- 安定相場であること
- エントリーのタイミングは早いほどいい
- 損切りや利確は最小限にする
- 米国VIショート戦略の３つの基本
- コンタンゴ狙いの長期戦略で成功するために必要なこと
- コンタンゴ狙いのショート戦略の使い方
この記事を書いている僕はVIX関連銘柄、米国VIに集中投資しています。
実際に記事のコンタンゴ狙いのショート戦略を実行していて、経験も含めて書きました。
2018年10月から12月にかけての急落をくらいましたが、戦略通り急落時の対応をとったことで生き残っています。
この経験から現実味のあるショート戦略についてお伝えできるかなと思います。
安定相場であること
戦略というだけあって状況に応じて使い分けることが最も大事です。
万能な戦略というのは無いわけで、米国VIショート戦略でもそれは同じですね。
ではどんな状況で使うのか。ざっくりいうと『安定相場』で使う戦略です。
もう少し詳しく言うと株価の変動が少なく横ばい、または少しずつ株価が上昇している相場状況のことです。
激しい乱高下が発生しそうにない相場状況というところですね。
そんな相場状況なら コンタンゴ狙いのショート戦略がとても良く効きます。
その反対。コンタンゴ狙いのショート戦略をしてはいけない状況もあります。
ざっくりいうと市場が乱高下、または長期間の下落トレンドに陥っいる状況ですね。
不安定な状況で使ってしまうと、かなりの痛手を負うので注意が必要です。
エントリーのタイミングは早いほうがいい
エントリーのタイミングは悩ましい問題です。
けれど『安定相場』という条件を満たしているなら悩む必要はないですよ。
エントリーはとにかく『早ければ早いほどいい』のですから。
というのもショート戦略の利益を生んでくれるのははショート精算時の価格差ではなくて、コンタンゴによる価格調整金の積立にあるからです。
なので気にするべきなのは、いかに早くエントリーして多くの価格調整金を受け取るかというところで、米国VIの値さえ気にしなくてもいいといえます。
ただし！一つだけ僕の経験則から気をつけて欲しいことがあります。
いくらショートするのは早いほうが良くても、 価格調整日間近（一週間程度）のエントリーは控えたほうが無難 ということです。
ざっくりいえば。 殆どほとんど利益がない上に、ポジション的に不利な状況になる可能性が高いからですね。
というのも価格調整日間近でのエントリーは、取得価格と価格調整日における値の差が少ないため、初月のコンタンゴによる利益まで少なくなるからです。
その上、バックワーデーションになった場合には取得価格が低く抑えられることに加え、含み損のせいで余力が無くなり追加ショートが出来なくなる場合もあるんですね。
なので価格調整日間近のエントリーはおすすめしません。
エントリーするのであれば価格調整日を超えてからの方が無難ですよ。
ちなみに僕は価格調整日間近にエントリーして失敗した経験があります。
バックワーデーションで価格調整金はマイナス、米国VIの値が高騰して含み損、余力がなくなり追加ショート機会を失うで本当に損でしかないですね。
価格調整日間近のエントリーはよくよく考えてください。
また『より安全に』ということなら、取得価格を高くすることがおすすめです。
というのもバックワーデーションが起きてマイナスが発生した場合でも価格差による売却益で補填できるからですね。
安定相場でも年1回くらいは上昇しますから、そのタイミングでショートしましょう！
具体的には米国VIの数値が15以上。可能なら17以上が望ましいところ。
米国VIの平均値が14～15なので、15～17であれば売却損になりづらいかと思います。
また出来るだけ早くエントリーをするためにも15～17程度が現実的といえるでしょう。
FXで重要な「相場の織り込み」とは？利上げ織り込みを活かしたトレード戦略も紹介
学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS（Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12
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ショートスクイーズ、ショートカバーの”違い”と”仕組み”について解説
用語解説
こんな疑問がある方のために、記事を書きました。
2021年にゲームストップ（GME）などで個人投資家の大量注文による、機関投資家の損害を起こした件で、『ショートスクイーズ』という用語が投資家に浸透しました。
今回の記事は、“ショートスクイーズ”を含め“踏み上げ”、“ショートカバー”について解説します。
記事が、タメになったと思われたら、 “SNS” や “リンク” で紹介して頂けると今後の励み になります。
ショートスクイーズとショートカバー
・ショートスクイーズ（踏み上げ）
ショートカバーが重なり、株価が急騰する事
・ショートカバー
空売りしている人が買い戻す
➡どちらも、空売り解消のための『買い』
ショートカバーとは
ショート （空売り）ポジションを決済（買戻し） する事をShort Coverといいます。
FX市場では、金利が”逆スワップ” 〔1〕 となり金利を払う状態になった時に、ショートカバーが起きやすいです。
ショートスクイーズ（踏み上げ）とは
反発が大きければ、 投資家の損切りの注文が実行され、価格が上昇し、その上昇により他の投資家のポジションも決済が 行われる 。 ショートポジション取引戦略 つまり 『連鎖』していく ため、短時間で株価が急騰する事となります。
ショートスクイーズの仕組み
とりわけ、 “移動平均線” や “抵抗ライン” 付近に『損切り』を設定している投資家が多い ため、この値を割ると一斉に買い戻しが実行されやすい。
特に 大口投資家が損切り を行うと、大きな出来高が伴うため、 上昇がエスカレートしていく可能性 があります。
ショートスクイーズの特定方法
ショートスクイーズが起きる可能性を特定する手段は、『空売り残高』と『空売り比率』となります。
空売り残高は “売り残”（Short Interest）といわれ、この数量が多いほど、買戻しする（決済）量が多い事を意味します。“空売り比率”（Short Interest Ratio）とは、空売りされた株式総数を日ごとの平均取引数で割った比率となります。
この数値は単体では意味を成しませんが、 過去と比較する事で現在どういった傾向になっているのかが読み取ることが可能 となります。
過去と比較して、ショートの割合が大きい場合で、特に “仕手株” や時価総額が小さい “中小型株” などがショートスクイーズに発展するケースは、珍しくありません。
- 時価総額が小さい
- 空売り比率が高い
- 浮動株が少ない
『ショートスクイーズ』を狙った投機戦略は“ギャンブル”要素が大きいです。
理由は、 そもそも空売りが多いという事は、ネガティブな事象や環境 が起きた事にほかならないからです。
そのため、仮にショートスクイーズで短期的な上昇が起きたとしても、ショートカバーが一巡して、空売り残高が過去の平均値と同じ割合に戻ると、 再度 株価が 低迷 しやすい と言えます。
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